การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง

เคยได้ยินคำพูดประมาณว่า "จะลงทุนทำอะไรมันก็เสี่ยงทั้งนั้น....ฝากธนาคารก็ยังเสี่ยง" กันบ้างมั้ยครับ จะว่าไปแล้วก็ไม่ผิดหรอกนะครับ เพียงแต่ ก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมด เพราะ แน่นอนว่า การฝากธนาคาร แม้จะเสี่ยง เช่น แบงค์อาจจะล้ม (ปัจจุบัน กฎหมายประกันเงินฝากไม่คุ้มครอง100%) แต่ก็เสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนอย่างอื่นมาก อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า เมื่อความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็น้อยลงไป คำถามคือ แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ให้ออกมาเป็นตัวเลขที่วัดได้

               ในทางทฤษฎีแล้ว เรื่องการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงที่แตกต่างกันนั้น นักวิชาการก็มีการสรุปออกมาเป็นหลักการ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าช่วย คือ เรื่องของความน่าจะเป็น

ทฤษฎีความน่าจะเป็นจะเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น โยนเหรียญบาท 1 ครั้ง เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นได้มีเพียง 2 กรณี คือ หัว หรือ ก้อย เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะออกหัวเท่ากับ 0.5 และโอกาสที่จะออกก้อยเท่ากับ 0.5

                ก่อนที่เราจะตัดสินใจ เราจะต้องมีข้อมูลให้พร้อมก่อน คือ  ทางเลือกต่างๆที่เราสามารถตัดสินใจได้, เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละทางเลือก, และโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นสำหรับแต่ละเหตุการณ์ , และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นแล้ว ผลลัพธ์คืออะไร  ในส่วนของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ เราจะต้องสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้

                หลังจากนั้น เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น เราก็อาจจะใช้แผนผังต้นไม้ ดังตัวอย่างที่ 1

 

 

 

                                                                  

                                                            ตัวอย่างที่ 1

 

 

               D คือ จุดตัดสินใจ โดยมีทางเลือกอยู่สองทาง คือ A และ ในแต่ละทางเลือก A และ B จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสความน่าจะเป็น และ ผลลัพธ์(กำไร)ตามตัวเลขที่แสดงในแผนผัง

               

               ในการคำนวณนั้น เราจะใช้ค่าคาดหมายของกำไรในแต่ละทางเลือก โดย

 

ค่าคาดหมาย A = PA1*(RA1) + PA2*(RA2)

และ

ค่าคาดหมาย B = PB1*(RB1) + PB2*(RB2)

 

เมื่อแทนตัวเลขลงไปจะได้

 

ค่าคาดหมาย A = 0.7(1200) + 0.3(-200) = 780

ค่าคาดหมาย B = 0.6(1300)+0.4(-300) = 660

 

เมื่อดูจากข้อมูลที่ให้มา ค่าคาดหมายของทางเลือก A ได้ผลตอบแทนมากกว่า จึงควรตัดสินใจเลือกทางเลือก A

 

อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ เพื่อให้เข้าใจแบบพื้นฐาน ในชีวิตจริง ลองนึกดูเล่นๆก็จะพบว่า ทางเลือกไหนความเสี่ยงสูง หรือ ต่ำ ผลตอบแทนก็จะแปรผันไปตามนั้น เพียงแต่อาจจะยากในการประเมินออกมาเป็นตัวเลขสำหรับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น เช่น ถ้าทางเลือกหนึ่งคือ ปล้นธนาคาร เหตุการณ์ที่เป็นไปได้คือ ปล้นสำเร็จ กับ โดนตำรวจจับ อาจจะประมาณความน่าจะเป็น ได้ 0.1 กับ 0.9 และผลลัพธ์ ถ้าปล้นสำเร็จคือ +4 ล้านบาท กับ ถ้าติดคุก -1 ล้าน (ค่าเสียเวลาและความลำบาก) เมื่อคำนวณค่าความคาดหมายออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ 0.1*(4 ล้าน) + 0.9*(-1 ล้าน) = -0.5 ล้าน ก็เป็นทางเลือกที่ไม่น่าสนใจ แต่สำหรับบางคนแล้วอาจจะเถียงว่า ถ้าวางแผนดีๆโอกาสสำเร็จกับโดนจับเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือ อาจจะบอกว่า ติดคุกเรื่องเล็ก ค่าเสียเวลาคิดเป็นเงินประมาณสองแสนก็พอแล้ว เมื่อเปลี่ยนตัวเลขตามที่ประเมินใหม่ ก็ได้ค่าคาดหมายเป็นบวก และกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านครับ แต่ถ้าโดนจับ อย่าบอกว่า ผมแนะนำให้มาปล้นธนาคารก็แล้วกัน

ก็คุยกันเล่นๆนะครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ในทางปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีทางเลือกมากมาย, แต่ละทางเลือกนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อีกหลายๆเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นแผนผังที่เกิดขึ้นก็จะซับซ้อนกว่ามาก อีกทั้ง โอกาส หรือ ผลลัพธ์ต่างๆก็อาจจะประมาณออกมาเป็นตัวเลขได้ยาก แต่วิธีที่ว่ามานี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ และ หากศึกษาลึกลงไป ในทางทฤษฎีแล้ว ตัวเลขเหล่านี้ ก็จะมีหลักทางสถิติศาสตร์อีกหลายๆอย่าง ที่จะมาช่วยรองรับความผันผวนของการประมาณตัวเลขครับ

ฉบับนี้ก็ลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

อ้างอิง ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.

 

ดร.อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์

ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนสเตนเลส ปีที่ 3 ฉบับที่ 36/ มีนาคม 2552


 




บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error
Cross Industry Learning
YAG Laser
3D Printer article
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังมา article
ใช้สเตนเลสให้เกิดประโยชน์สูงสุด article
เศรษฐกิจไทย 2556 article
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุมีผล
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ article
Tablet กับการใช้งานในองค์กร article
ทำสีให้สเตนเลส
เศรษฐศาสตร์กับโอลิมปิค
ปรับตัวเพื่ออยู่รอด article
เมื่ออาเซียนเปิดตลาดเสรี article
ความสำเร็จของ Google article
เครื่องพับโลหะแผ่น article
2012: 100 ปี สเตนเลส article
กฎหมายของเขา/ของเรา article
Income gap, Moral gap article
127 hours article
GDP กับ GNH article
คิดให้ดีก่อนทำการตลาด article
300 บาท เพื่อไทย เพื่อใคร? article
การจัดเรียงชิ้นงานในการตัดแผ่นโลหะ article
เลเซอร์มาร์ค article
เครื่องตัดเลเซอร์ทำอะไรได้บ้าง? article
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว article
ซื้อขายแบบตลาดซึกิจิ article
ควันหลงจากโศกนาฎกรรม article
แปลกแยก หรือ แตกต่าง? article
สเตนเลสดูเพล็กซ์กับตลาดยุโรป
ใช้สเตนเลสเกรดไหนดี?
ผิวสเตนเลสแผ่น
Size NB ของท่อสเตนเลส
คุณทราบไหมว่า...?
ทำไมแม่เหล็กดูดติด
ทฤษฎีเกม
Mind Map
งานเลเซอร์เหมาะกับงานลักษณะไหนบ้าง
Laser cutting's FAQ
ทฤษฎีโลกเล็ก
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
High-density plasma
เครื่องตัดเลเซอร์ มาร์คได้หรือไม่
ไดอะแกรมของเหตุและผล
ทำรายงานแบบง่ายๆด้วย Pivot Table
จดหมายจากผู้อ่าน
อัตตาและหน้าที่
การจัดความสำคัญของวัสดุคงคลัง
80/20
EOQ
PERT CHART
งานพับสเตนเลส
ความจริง (ครึ่งเดียว) ที่อันตราย
ผมคิดราคาค่าตัดเลเซอร์ยังไง
1 ปีที่ผ่านไป
Punching+Laser Combination
งานตัดWaterjet
งาน Punching
งานตัดเลเซอร์
ISO9001:2000
งานตัดพลาสมา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโลหะแผ่น article



[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (38666)
ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติไม่น่าจะเป็นค่าคงที่นะครับ เช่น อาจแปรผันทางเวลาได้ และการใช้วิธีนี้ผมคิดว่า เหมาะสำหรับการ ทำธุรกิจหลายๆครั้งจน ผลลัพธ์เข้าใกล้ expextation ซึ่งในบางธรุกิจอาจเกิดความเสียหายได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้น
ผู้แสดงความคิดเห็น Mr. AAA วันที่ตอบ 2010-10-14 01:55:41



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล